Fundamentos do comércio algorítmico: conceitos e exemplos

Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de uso de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. (Para mais, consulte Picking the Right Algorithmic Trading Software.)
Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples:
Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias excede a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para mais informações sobre as médias móveis, consulte Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser saber mais sobre as estratégias comprovadas e pontuais que podem eventualmente ser trabalhadas em um sistema de comércio alorítico, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneio da Invastopedia Academy. ]
Benefícios da negociação algorítmica.
A Algo-trading oferece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Posicionamento instantâneo e preciso da ordem comercial (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Reduziu o risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida a possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e múltiplos parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para obter mais informações sobre o comércio de alta freqüência, consulte Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Freqüência (HFT).)
O Algo-trading é usado em muitas formas de atividades de comércio e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros) que adquirem ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande porte. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragentes) se beneficiam da execução comercial automatizada; Além disso, ajudas de algo-trading na criação de liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras comerciais e permitir que o programa seja comercializado automaticamente.
O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados na intuição ou instinto do comerciante humano.
Estratégias de negociação algorítmica.
Qualquer estratégia de negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading:
As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis, fuga de canais, movimentos no nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar as tendências.)
Comprar um estoque cotado duplo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem sem risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente.
Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis ​​para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra do delta, que permitem a negociação de combinações de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o portfólio delta seja mantido em zero.
A estratégia de reversão média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido.
A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera pedaços menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio ponderado do volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio.
A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre o início e o fim do tempo. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado.
Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar "acontecimentos" do outro lado. Esses "algoritmos de sniffing", usados, por exemplo, por um market maker market market têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes:
Conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar pedidos A capacidade e infra-estrutura para voltar a testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado na Amsterdam Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em libras esterlinas. Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois de negociar apenas na LSE durante a última hora à medida que o AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Os feeds de preços de LSE e AEX A taxa de câmbio para a taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que podem rotear a ordem para a troca correta do recurso Back-testing em feeds históricos de preços.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade rentável, então coloque a compra ordem em troca de preços mais baixos e ordem de venda em troca de preços mais elevados Se as ordens forem executadas conforme desejado, o lucro de arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas o comércio de vendas não acontece à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atinge o mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, tornando sua estratégia de arbitragem inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo é o backtesting mais rigoroso antes de ser posto em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É excitante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de sistemas de programação e construção por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso eo teste completo de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis. (Para mais informações, consulte Como codificar seu próprio robô Algo Trading.)

Estratégias de negociação automatizadas simples
Eu vou compartilhar com você uma das estratégias de negociação mais simples que você possa encontrar. Isso é baseado na idéia & ldquo; KISS-K eep I t S implement S tupid & rdquo ;. Não envolve nenhum indicador sofisticado ou complicado, nem envolvem metodologias complexas. Depois de ler isso, você pode se perguntar por que não ocorreu com você ou se isso realmente funciona. Garanto-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras e instruções básicas, você nunca terá uma semana perdedora ou um mês (pode haver poucos dias perdidos de vez em quando). Então, se você estiver pronto para isso, aqui vai,
Média móvel simples 200 (para direção)
Média móvel simples 10 (para entrada)
Prazo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os comerciantes do dia podem usar gráficos de 5 min, os comerciantes Swing podem usar gráficos horários e o investidor de longo prazo pode usar gráficos diários.
Item - Pode ser usado para qualquer par de moedas, commodities, índices ou ações.
Entrada Longa - Quando a vela do preço fecha ou já está acima de 200 dias MA, então espere a correção do preço até que o preço caia para 10 dias MA, então quando a vela fecha acima de 10 dias MA no lado positivo, entre no comércio. A perda de parada seria quando o preço se fechar abaixo do MA de 10 dias.
Entrada curta - Quando a vela do preço fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, espere a correção do preço até o preço aumentar até 10 dias MA, então quando a vela fecha abaixo de 10 dias MA na desvantagem, entre no comércio. A perda de parada seria quando o preço se fechar acima do MA de 10 dias.
Limite - O alvo de lucro variaria com cada item. Para os comerciantes do dia, sugiro uma meta de lucro de 50% da faixa de negociação média diária desse item no último mês.
Por exemplo, se o EUR / JPY (o meu favorito no momento) tiver uma média média diária de 120 para o último mês, eu sugeriria lucro alvo de 60 pips por dia de comércio.
Os objetivos de lucro para outros itens podem ser elaborados de forma semelhante. Seria um erro usar os mesmos níveis de metas de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião, a moeda sempre tem uma personalidade diferente. Isso significa que o intervalo diário de negociação, a volatilidade, a reação a qualquer notícia, etc. é diferente para todos os pares de moedas.
1. Siga as instruções de entrada e saia exatamente como acima. Don & rsquo; t segundo palpite, ou assumir / presumir qualquer coisa.
2. Evite entrar no comércio quando o preço estiver temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço da vela não está completamente formado. Entre no comércio somente após o preço da vela se fechar acima / abaixo do MA de 10 dias.
3. Saia do comércio imediatamente quando a vela do preço fecha acima / abaixo de 10 dias MA na direção oposta ao comércio. Don & rsquo; t permanecem no comércio desejando que ele se torne seu favor.
4. Nunca troque na direção oposta do mercado. ou seja, não comprar quando o preço for inferior a 200 dias MA e vender quando o preço for superior a 200 dias MA.
5. Tire lucros quando o limite for atingido. Don & rsquo; t ser ganancioso e continuar aumentando o alvo. Lembre-se: um pássaro na mão vale dois no mato.
1. Para os comerciantes do dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, pois há uma maior volatilidade. Cerca de 3 am-11am NY time seria o melhor momento.
2. Como esta estratégia se baseia em análise puramente técnica, sugiro que você desative suas contribuições de análise e novidades fundamentais. Don & rsquo; t permitem análises fundamentais para influenciar os negócios. Lembre-se - o preço sempre está certo. Seja qual for o efeito que a análise fundamental ou as Notícias tenham na moeda sempre refletirão no preço.
3. Don & rsquo; t saltar para os comércios. Dê tempo para que o conjunto seja formado. Sempre haverá oportunidades disponíveis.
4. Leverage é um assassino silencioso. Don & rsquo; t usam alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não impedirá que você destrua sua equidade.
5. Lembre-se - Apenas 5% do dia os comerciantes ganham dinheiro consistentemente. E a estratégia de negociação não é a principal razão para isso. A incapacidade de implementar a estratégia de forma integral e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos comerciantes do dia.
Anexo aqui capturas de tela de gráficos que mostram os sinais de entrada e saída para moedas diferentes e para diferentes prazos.
Fig. 1- gráfico Euro-USD para 14 de fevereiro de 2013, com lucro de 50 pips.
Fig. 2- gráfico Euro-JPY 5min para 14Feb 2013, com lucro de 60+ pips.
Fig. 3- gráfico de 5 minutos GBP-JPY para 14 de fevereiro de 2013, com lucro de 50 pips.
Fig. 4- Euro-USD Gráfico horário de 22 a 31 de janeiro de 2013, com lucro de mais de 200 pips.
Fig. 5: gráfico Euro-JPY Hrly de 04-15 de janeiro de 2013, com lucro de mais de 300 pips.
Fig 6- GBP-JPY Gráfico hrly de 09-15 de janeiro de 2013, com lucro de 300 pips.
Conforme visto pelas capturas de tela, este sistema não é um Santo Graal de negociação, de fato, não há nenhum Santo Graal de estratégia comercial em qualquer lugar. Todo sistema tem lucrativo e perdeu negócios. Mas, como visto acima, nesta estratégia, o lucro dos negócios lucrativos é cumulativamente maior que as perdas dos negócios perdidos.
Como guia, observei que existem pelo menos 2-3 negociações diárias lucrativas em uma determinada semana (50-60 pips por troca usando gráfico de 5 min), 2-3 negociações de swing rentáveis ​​disponíveis em um mês (200-300 pips por comércio usando o gráfico de 1 hora) e 1-2 transações de longo prazo lucrativas em qualquer ano (cerca de 1000 pips por comércio usando gráficos diários). Usando um plano de gerenciamento de som de dinheiro, você pode obter retorno de 50-100% ao ano em seu patrimônio.
Obrigado por tomar um tempo para ler este artigo.
Espero ter conseguido adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejo a todos vocês, boa sorte na sua negociação!
Eu anseio contra 10 anos de EURUSD e foi lucrativo. A taxa de vitoria foi de cerca de 43% em 1: 1,5, 213 negociações com uma vitória média de 118 pips. USDJPY foi rentável, mas apenas ganhou taxa de 30%
Essa é uma das poucas estratégias que, de fato, apresentaram boa apresentação em mais de 10 anos no gráfico diário. 95% das estratégias que eu vejo on-line não chegam perto, então obrigado. Para não dizer, isso funcionará em vida, mas definitivamente algo a ser observado.
Também mudou minha visão sobre as médias móveis pelo menos por enquanto.

Estratégias de negociação automatizadas simples
Obter através da App Store Leia esta publicação em nosso aplicativo!
Uma estratégia de estoque simples (ruim). Por que não funciona? [fechadas]
Compre os estoques de X inicialmente com 10% de saldo enquanto o preço está indo para baixo e caiu para y.
Se, desde a última posição, o preço diminuiu por y, ENTÃO não faça nada. Se o preço aumenta por y, venda todos os estoques.
Do meu entendimento, isso só faria lucros através da compra-baixa-venda-alta e eu não aprendi o suficiente sobre o shortselling para incorporá-lo no algoritmo, mas os lucros aumentariam se eu fizesse.
Agora, refúgio, porque é bom demais para ser verdade. certo?
fechado como primeiramente baseado em opinião por Dheer, Michael, MD-Tech, Nathan L, Pete B. 11 de dezembro às 17:59.
Muitas boas perguntas geram algum grau de opinião com base na experiência de especialistas, mas as respostas a esta pergunta tendem a ser quase inteiramente baseadas em opiniões, ao invés de fatos, referências ou conhecimentos específicos. Se esta questão pode ser reformulada para ajustar as regras no centro de ajuda, edite a questão.
Sua estratégia é essencialmente:
Gamble para o resto da noite com os ganhos de sua primeira rodada, garantindo que você nunca perca.
Ignore a possibilidade de perder na primeira rodada.
Agora, você pode acreditar que usando momentum ou algum outro tipo de análise técnica, você pode fazer sua aposta inicial muito melhor do que uma proposta de 50%. Embora isso possa ser um caso, perceba que é muito mais fácil pensar que você pode bater o mercado de forma consistente do que realmente fazê-lo.
E, como Charles E. Grant mencionou, o movimento das ações não é contínuo. Se uma empresa recebe súbitas más notícias, você não vai vender antes que o preço caia. E o pior caso é que as ações são expulsas da troca por irregularidades e tornam-se inúmeras mais ou menos instantaneamente.

Estratégias de negociação automatizadas simples
Faça o login ou registre-se para uma conta demo gratuita ou para iniciar a negociação ao vivo.
O comércio algorítmico é tão complexo quanto suas ferramentas. Cloud9Trader remove todo o jargão e a complexidade para fornecer um ambiente extraordinariamente poderoso para permitir que você se concentre no desenvolvimento de estratégias comerciais que funcionem.
Nossa estrutura poderosa simplifica o processo de desenvolvimento do conceito para a negociação ao vivo. Código diretamente no navegador, backtest contra cada marca para resultados precisos * e comércio ao vivo com seu corretor.
Nós também temos uma plataforma eficiente e dinâmica para negociação manual ao vivo. Transforme preços, troque e acompanhe suas posições abertas usando nossa interface de plataforma super rápido, intuitiva e totalmente personalizável HTML5.
Conecte-se ao vivo com sua conta FXCM ou OANDA.
Esses corretores não estão afiliados ao Cloud9Trader. Leia nossos Termos e Avisos de Risco.
Aviso de risco A negociação na margem traz risco de perdas superiores aos seus fundos depositados. Os produtos podem não ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende os riscos envolvidos.
Pratique sua negociação.
&touro; Mercados reais.
Nós lançamos esse software com antecedência para garantir que o construamos da maneira que você quiser.
Se você tiver algum comentário, teremos muito prazer em saber sobre você em supportcloud9trader.
Acompanhe os mercados com nossas tabelas de preços em tempo real.
Gráficos de transmissão ao vivo que você pode incorporar em seu site e compartilhar.
Nossa API de JavaScript de senso comum é intuitiva e legível para que você possa gastar seu tempo transformando suas idéias de estratégia comercial em código em vez de aprender complexidades desnecessárias.
Com este rico conjunto de ferramentas, você pode determinar as condições do mercado, executar negócios, gerenciar seus riscos e acompanhar suas posições abertas com facilidade. Tudo escrito diretamente no seu navegador sem necessidade de download de software.
Nossos gráficos são lindamente limpos e extremamente versáteis. Além de plotar preços de transmissão, indicadores técnicos e até mesmo suas posições comerciais, lideramos o uso do log visual como uma ferramenta de depuração.
Eles dizem que uma imagem pinta mil palavras. Ao invés de pesquisar através de registros textuais, você pode produzir dados numéricos diretamente em gráficos como sobreposição ou estudo, linha, área ou barra, para ver a saída de dados maciça em um olhar instantâneo.
Você obtém o tema. A nuvem significa que seu computador nunca está bloqueado para fazer backtesting ou executar sessões de negociação ao vivo. Nossos servidores fazem todo o trabalho.
Seu histórico completo é versionado e salvo e sempre disponível. Todo o código que você escreveu, todos os backtes que você executou e todas as negociações que você executou sempre foram copiadas e disponíveis.
O objetivo é fornecer uma alternativa completa para pacotes de software de desktop, como o MetaTrader, com todos os benefícios da computação baseada em nuvem.
Nossos poderosos servidores baseados em nuvem permitem que você execute vários testes alternativos simultaneamente contra todos os dados de preços reais de seu corretor.
Com os intensos requisitos de processamento, o backtesting geralmente foi feito contra dados minuciosos. Para uma confiança completa em seu algoritmo, você precisa ter certeza de ter exatamente o mesmo resultado em backtesting como se você tivesse trocado em vivo. Sem compromisso.
Seus backtests geram logs completos. Os resultados são plotados em gráficos para visualizar e analisar rapidamente tudo, desde posições abertas e curva de patrimônio até taxa de redução e quantificadores de risco.
Depois de determinar quais parâmetros externos tornam o seu algoritmo quant mais adaptável, você quer repetir repetidamente para encontrar a melhor permutação externa para o mercado que você está negociando.
Nossa estrutura de otimização permite que você defina uma gama de valores e modelos de processos de seleção evolutiva na natureza para determinar o conjunto mais lucrativo. Os resultados são classificáveis ​​para encontrar rapidamente o resultado ideal e os resultados completos estão disponíveis para cada backtest.
Se você não está pronto para negociar ao vivo, pratique tudo o que você gosta com nossa conta de demonstração gratuita. Toda a mesma funcionalidade está disponível para você e os preços transmitidos são ao vivo e reais.
Depois de testar e otimizar seu algoritmo para garantir que você tenha um vencedor, conecte-se ao seu corretor e execute as mãos da estratégia livre.
Você pode monitorar sua sessão de negociação, manter um olho em posições abertas e analisar o desempenho com gráficos detalhados e estatísticas.
Técnicas.
Uma grande variedade de indicadores técnicos populares são construídos e preparados para você, mas também temos um quadro completo para o desenvolvimento de seus próprios indicadores personalizados.
Como os indicadores incorporados, esses podem ser usados ​​diretamente em seus algoritmos de negociação e podem ser plotados em gráficos de preços como sobreposições ou estudos. A saída do gráfico é altamente configurável para que você possa fazer com que eles se encaixem nos gráficos excitly como quiser. Dê uma olhada na visão geral da redação de seus indicadores técnicos.
Então, estamos em grande parte orientados para negociação algorítmica, mas se você é um negociador discricionário que negocia por gráficos ou fundamentos, a plataforma Cloud9Trader empurra os limites do que pode ser alcançado com as tecnologias da web para criar o mais rápido e mais útil lá fora.
Também é completamente customizável. Você pode arrastar e soltar peças e tabelas de preços no lugar e salvar tantos layouts quanto você escolher. Basta conectar-se ao seu corretor e negociar com latência extremamente baixa em um ambiente rico em recursos que lhe convier.
Colabore com outros em algoritmos partilhados pela comunidade.
Compartilhe seus algoritmos, clone de outros comerciantes, compare os resultados do backtest, discuta estratégias, compartilhe conhecimento e trabalhe em conjunto para vencer os mercados coletivamente.
Tenha em mente que o desempenho do backtest não garante resultados futuros.
Cópia do robô robô MACD EMA.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Robô Scalping para EURUSD. Com base em dois cruzamentos de EMAs com o filtro MACD. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Os melhores resultados de backtested estão em gráfico de 5 min com esta configuração: & lt; br & # x2F; & gt; trade_day: 50 - & amp; gt; negociações máximas para levar em um dia & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; fastEMAPeriods: 6 - & amp; gt; EMA rápido do indicador MACD (geralmente 12) & lt; br & # x2F; & gt; slowEMAPeriods: 13 - & amp; gt; EMA lento do indicador MACD (geralmente 13) & lt; br & # x2F; & gt; signalEMAPeriods: 5 - & amp; gt; linha de sinal do indicador MACD (geralmente 9) & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; risk: 10 - & gt; gt; quanto arriscar & lt; br & # x2F; & gt; parar: 50 - & amp; gt; interromper a perda em pips & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & amp; amp; & gt; EMAslow: 17 - & amp; gt; EMA lenta para cruzar - a primeira versão foi com EMA (34) & lt; br & # x2F; & gt; EMAquick: 7 - & amp; gt; EMA rápido, que é sinalização - a primeira versão foi com EMA (14) & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Se você obtiver melhores resultados, compartilhe suas configurações.
Trend catcher.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Nós incluímos este script como um exemplo para você começar. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; xml; & gt; Golden Cross estratégias funcionam com o princípio de que um curto indicador de média móvel que atravessa acima de um período mais longo A média móvel indica que um mercado se tornou otimista e vice-versa. Esta estratégia é rentável em mercados que têm volatilidade suficiente para que o preço continue a se mover na direção indicada por a Cruz. Isso fará uma perda em mercados planos. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Este script registra 2 variáveis ​​externas, & amp; # 39; shortSMA & amp; # 39; e & amp; # 39; longSMA & amp; # 39 ;. Estes são o número de períodos em que o indicador SMA (Simple Moving Average) mede os preços próximos. Os valores típicos variam de 2 a 10 para ShortSMA e 10 a 50 para longSMA. Esses valores são inseridos ao iniciar um backtest ou uma sessão de negociação ao vivo. The & amp; # 39; Optimize & amp; # 39; A aba pode ser usada para testar repetidamente todas as permutações em um intervalo destes para determinar os melhores valores para as condições de mercado do instrumento e período de tempo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Você pode desejar para criar externals para parar a perda e tomar as margens de lucro, que são atualmente assadas no código abaixo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Esta estratégia só permite que uma posição seja aberta a qualquer momento para melhor gerenciar a exposição ao risco para cada comércio individual.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Mini coletor de tendências.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Nós incluímos este script como um exemplo para você começar. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; xml; & gt; Golden Cross estratégias funcionam com o princípio de que um curto indicador de média móvel que atravessa acima de um período mais longo A média móvel indica que um mercado se tornou otimista e vice-versa. Esta estratégia é rentável em mercados que têm volatilidade suficiente para que o preço continue a se mover na direção indicada por a Cruz. Isso fará uma perda em mercados planos. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Este script registra 2 variáveis ​​externas, & amp; # 39; shortSMA & amp; # 39; e & amp; # 39; longSMA & amp; # 39 ;. Estes são o número de períodos em que o indicador SMA (Simple Moving Average) mede os preços próximos. Os valores típicos variam de 2 a 10 para ShortSMA e 10 a 50 para longSMA. Esses valores são inseridos ao iniciar um backtest ou uma sessão de negociação ao vivo. The & amp; # 39; Optimize & amp; # 39; A aba pode ser usada para testar repetidamente todas as permutações em um intervalo destes para determinar os melhores valores para as condições de mercado do instrumento e período de tempo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Você pode desejar para criar externals para parar a perda e tomar as margens de lucro, que são atualmente assadas no código abaixo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Esta estratégia só permite que uma posição seja aberta a qualquer momento para melhor gerenciar a exposição ao risco para cada comércio individual.
Cópia da Golden Cross.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Nós incluímos este script como um exemplo para você começar. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; xml; & gt; Golden Cross estratégias funcionam com o princípio de que um curto indicador de média móvel que atravessa acima de um período mais longo A média móvel indica que um mercado se tornou otimista e vice-versa. Esta estratégia é rentável em mercados que têm volatilidade suficiente para que o preço continue a se mover na direção indicada por a Cruz. Isso fará uma perda em mercados planos. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Este script registra 2 variáveis ​​externas, & amp; # 39; shortSMA & amp; # 39; e & amp; # 39; longSMA & amp; # 39 ;. Estes são o número de períodos em que o indicador SMA (Simple Moving Average) mede os preços próximos. Os valores típicos variam de 2 a 10 para ShortSMA e 10 a 50 para longSMA. Esses valores são inseridos ao iniciar um backtest ou uma sessão de negociação ao vivo. The & amp; # 39; Optimize & amp; # 39; A aba pode ser usada para testar repetidamente todas as permutações em um intervalo destes para determinar os melhores valores para as condições de mercado do instrumento e período de tempo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Você pode desejar para criar externals para parar a perda e tomar as margens de lucro, que são atualmente assadas no código abaixo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Esta estratégia só permite que uma posição seja aberta a qualquer momento para melhor gerenciar a exposição ao risco para cada comércio individual.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Cópia do robô robô MACD EMA.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Robô Scalping para EURUSD. Com base em dois cruzamentos de EMAs com o filtro MACD. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Os melhores resultados de backtested estão em gráfico de 5 min com esta configuração: & lt; br & # x2F; & gt; trade_day: 50 - & amp; gt; negociações máximas para levar em um dia & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; fastEMAPeriods: 6 - & amp; gt; EMA rápido do indicador MACD (geralmente 12) & lt; br & # x2F; & gt; slowEMAPeriods: 13 - & amp; gt; EMA lento do indicador MACD (geralmente 13) & lt; br & # x2F; & gt; signalEMAPeriods: 5 - & amp; gt; linha de sinal do indicador MACD (geralmente 9) & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; risk: 10 - & gt; gt; quanto arriscar & lt; br & # x2F; & gt; parar: 50 - & amp; gt; interromper a perda em pips & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & amp; amp; & gt; EMAslow: 17 - & amp; gt; EMA lenta para cruzar - a primeira versão foi com EMA (34) & lt; br & # x2F; & gt; EMAquick: 7 - & amp; gt; EMA rápido, que é sinalização - a primeira versão foi com EMA (14) & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Se você obtiver melhores resultados, compartilhe suas configurações.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Cópia do robô robô MACD EMA.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Robô Scalping para EURUSD. Com base em dois cruzamentos de EMAs com o filtro MACD. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Os melhores resultados de backtested estão em gráfico de 5 min com esta configuração: & lt; br & # x2F; & gt; trade_day: 50 - & amp; gt; negociações máximas para levar em um dia & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; fastEMAPeriods: 6 - & amp; gt; EMA rápido do indicador MACD (geralmente 12) & lt; br & # x2F; & gt; slowEMAPeriods: 13 - & amp; gt; EMA lento do indicador MACD (geralmente 13) & lt; br & # x2F; & gt; signalEMAPeriods: 5 - & amp; gt; linha de sinal do indicador MACD (geralmente 9) & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; risk: 10 - & gt; gt; quanto arriscar & lt; br & # x2F; & gt; parar: 50 - & amp; gt; interromper a perda em pips & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & amp; amp; & gt; EMAslow: 17 - & amp; gt; EMA lenta para cruzar - a primeira versão foi com EMA (34) & lt; br & # x2F; & gt; EMAquick: 7 - & amp; gt; EMA rápido, que é sinalização - a primeira versão foi com EMA (14) & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Se você obtiver melhores resultados, compartilhe suas configurações.
MAC scatador robô EMA.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Robô Scalping para EURUSD. Com base em dois cruzamentos de EMAs com o filtro MACD. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Os melhores resultados de backtested estão em gráfico de 5 min com esta configuração: & lt; br & # x2F; & gt; trade_day: 50 - & amp; gt; negociações máximas para levar em um dia & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; fastEMAPeriods: 6 - & amp; gt; EMA rápido do indicador MACD (geralmente 12) & lt; br & # x2F; & gt; slowEMAPeriods: 13 - & amp; gt; EMA lento do indicador MACD (geralmente 13) & lt; br & # x2F; & gt; signalEMAPeriods: 5 - & amp; gt; linha de sinal do indicador MACD (geralmente 9) & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; risk: 10 - & gt; gt; quanto arriscar & lt; br & # x2F; & gt; parar: 50 - & amp; gt; interromper a perda em pips & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & amp; amp; & gt; EMAslow: 17 - & amp; gt; EMA lenta para cruzar - a primeira versão foi com EMA (34) & lt; br & # x2F; & gt; EMAquick: 7 - & amp; gt; EMA rápido, que é sinalização - a primeira versão foi com EMA (14) & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Se você obtiver melhores resultados, compartilhe suas configurações.
Timeodram Exodus.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
The Timeframer Exodus é a estratégia de período múltiplo quintessencial. Ele entrará você ao vivo no mercado no gráfico de 5 minutos enquanto faz uso dos gráficos horários, quatro horas e diários para orientação. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Nós somos otimistas quando o preço é acima do 50MA em cada um dos M5, H1, H4 e D1. O inverso também é verdadeiro: o algoritmo vende curto se o preço estiver abaixo das médias móveis de 4 prazos. O alvo e o stop são definidos na entrada e são constantes. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Quando o alvo é atingido e a posição? & gt; Br & # x2F; & lt; br & # x2F; & gt; está fechado, há uma boa chance de que os critérios de entrada para a mesma direção ainda estejam satisfeitos, então outro comércio é executado no próximo tiquetaque. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; # x2F; & gt; Nós queremos trocar as fugas cedo não Uma vez que o movimento já tenha acontecido e já tivemos nosso lucro! & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; A bandeira de reinicialização foi introduzida como uma verificação final para evitar esse cenário. Quando um comércio abre o sinalizador é definido como 0. Quando este comércio é fechado, o sinalizador ainda está 0, então nenhum outro comércio será aberto até que o preço se mova para o outro lado do M5 50SMA, momento em que nosso sinalizador de reinicialização é definido como 1 .
O Big Kahuna.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Esta é uma estratégia de fim de dia que procura explorar os movimentos de continuação das tendências nos intervalos de tempo diários. Em uma tendência ascendente, uma retração para a parte inferior do envelope EMA satisfaz os critérios iniciais e define a barra diária como uma barra de ativação & amp; # 39 ;. Nós & amp; # 39; longos se o preço se rompe acima da barra de ativação do dia anterior & amp; # 39; s. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; O contrário também é verdadeiro. A em uma tendência de baixa, uma barra de ativação curta fica no suporte superior do envelope EMA. Quando a barra de ativação é estabelecida (fecha com os referidos critérios), vendemos no intervalo desta barra diária para a desvantagem.
Estratégia Pivot Point.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Uma estratégia de fuga intradiária clássica que usa pontos de pivô como níveis críticos de suporte e resistência para entrar e sair do mercado. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Se o preço começar o dia entre o pivô (P ) e nível de suporte 1 (S1) o algoritmo e a polarização são longas. & lt; br & # x2F; & gt; Um pedido de parada de compra é aberto se o preço for interrompido por P. Stop loss 5 pips abaixo S1. Alimente 5 pips abaixo de R1. Por exemplo, supondo que os níveis de S1 e R1 mantêm os tampões de 5 pips, o comerciante é impedido de se separar facilmente e não atingindo o alvo, respectivamente. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; lt; lt; br & # x2F; & lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; O exato oposto também é verdadeiro. O preço que começa acima de P e abaixo de R1 leva a um breve viés para o dia de negociação.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
A estratégia de Ping Pong visa mercados paralelos, negociando quando o preço se move para fora de um intervalo, sob o pressuposto de que o mercado se estendeu demais e o preço voltará para a média. & Lt; br & # x2F; & gt; br & # x2F; & gt; It portanto, funciona quando o preço está saltando para frente e para trás entre as extensões do envelope, daí o nome Ping Pong. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; O intervalo é especificado como um envelope médio móvel, os períodos e a largura dos quais estão disponíveis como parâmetros externos a serem otimizados para o instrumento que você está negociando. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Somente uma única posição pode ser aberta a qualquer momento para gerenciar melhor o risco. O envelope de destino também está disponível como um parâmetro externo e tenderá a ser próximo ou idêntico ao envelope de entrada. Qualquer posição aberta é verificada em cada marca e será fechada se o preço tiver deixado este envelope. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Eles são chave para não negociar em mercados de tendências onde o preço continua fora do envelope. A perda de parada é configurada de forma bastante ampla para permitir que o mercado respire, de modo a ficar impedido, tenderá a compensar os lucros de um punhado de posições vencedoras mais apertadas. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Em vez de usar indicadores de impulso para determinar se é seguro para o comércio, vimos melhores resultados, restringindo a negociação a momentos específicos e otimizando as horas de início e fim, então trocamos somente com instrumentos conhecidos por ficar quieto durante esse período. & lt; br & # x2F; & gt ; & lt; br & # x2F; & gt; O script não troca às sextas-feiras, a fim de evitar que as posições sejam ajudadas durante o fim de semana e sujeitas a lacunas de preços imprevisíveis. Ele também é negociado somente quando o spread está dentro de um limite especificado, disponível como um parâmetro externo. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Nós tivemos resultados particularmente bons em GBP & # x2F; CAD com o configurações externas padrão.
Cruz dourada.
Redução média.
Lucro mensal médio.
Total de meses testados novamente.
Nós incluímos este script como um exemplo para você começar. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; xml; & gt; Golden Cross estratégias funcionam com o princípio de que um curto indicador de média móvel que atravessa acima de um período mais longo A média móvel indica que um mercado se tornou otimista e vice-versa. Esta estratégia é rentável em mercados que têm volatilidade suficiente para que o preço continue a se mover na direção indicada por a Cruz. Isso fará uma perda em mercados planos. & Lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Este script registra 2 variáveis ​​externas, & amp; # 39; shortSMA & amp; # 39; e & amp; # 39; longSMA & amp; # 39 ;. Estes são o número de períodos em que o indicador SMA (Simple Moving Average) mede os preços próximos. Os valores típicos variam de 2 a 10 para ShortSMA e 10 a 50 para longSMA. Esses valores são inseridos ao iniciar um backtest ou uma sessão de negociação ao vivo. The & amp; # 39; Optimize & amp; # 39; A aba pode ser usada para testar repetidamente todas as permutações em um intervalo destes para determinar os melhores valores para as condições de mercado do instrumento e período de tempo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Você pode desejar para criar externals para parar a perda e tomar as margens de lucro, que são atualmente assadas no código abaixo. & lt; br & # x2F; & gt; & lt; br & # x2F; & gt; Esta estratégia só permite que uma posição seja aberta a qualquer momento para melhor gerenciar a exposição ao risco para cada comércio individual.